2022年10月26日，中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员吴要武老师围绕 “微观数据与可信性革命”的主题，为同学们进行了学术领路的指引。
课程初始，吴要武老师就强调我们要做一个自信的中国学者，做一个训练有素的中国学者，只有历练出真本事，才能讲好中国故事，展示中国学者的体面和尊严。
随后，吴要武老师从数据失真现象导入，建议大家尽量不要使用汇总数据。他表示好的微观数据能够让研究的根基建立在磐石上，选对了数据，才能将研究与现代经济学原理联系起来。吴老师提到，我们在数据研究中，常常会因为两个变量同时变动，就误以为这种共变的背后一定是因果，其实更可能是相关，而相关绝对不等于因果。因果，既能解释，也能预测；相关，能预测，但不能解释。这是我们值得注意的。
在对微观数据的使用重难点进行讲解后，吴要武老师开始为大家讲解经验分析的可信性。随着凯恩斯学派和芝加哥学派的论战，学术潮流已经进入“可信性时代”。今天的一流学术期刊，经验分析是主流，而几乎所有的经验分析文献都是建立在可信性基础上。最典型是时间序列数据，因为样本小，还要处理序列相关，经过几轮推导之后，几乎没有什么经验含义。
接着，吴要武老师强调要用微观数据，要格外的重视数据的产生过程，这决定了数据的可信性。只有符合高斯马尔科夫条件的误差项才能够做OS估计。在数据的收集上，吴要武老师为大家提供了一些思路：1、政府相关部门公布：国家统计局公布的经济指标、民政部公布每个月全国各县最低生活保障人数、支出和支付水平的信息等；2、研究机构或个人自己抽样调查：人口所所做的五轮城镇劳动力市场调查（CULS）、中科院地理所和北大教育财政科学研究所联合做的随机受控实验数据、北大中国经济研究中心的老年人调查（CHARLS）等。
在数据处理的问题上，吴要武老师提到，我们要先对数据进行区分，不同的数据类型，决定了模型设定和所采取的经验策略。因为不同的数据类型有不同的变异来源，需要不同的假定。在具体数据的处理上，吴要武老师重点讲解了三个注意点：1、异常值的处理：A、舍弃——取决于样本大小。大样本可以，小样本不能。B、对异常值（通常是过大时）取对数（见AJR2001）2、序次变量的处理：将这些序次分类数据直接处理为连续变量。3、Beta系数。为了使估计系数具有可比性，对变异进行正规化处理。自变量变动1个标准差，因变量会随之变动B个标准差。
需要注意的是，经验分析总是从理论出发讲故事，而不是从数据出发。但无论是理论还是数据，都要经常与经验认知比对一下，看是否一致。不一致，肯定是哪个因素出了什么差错。创新的机会或许出现了。同时，我们要注意数据质量的问题，不能以个例代替整体，抽样数据要能够准确的反应总体，如果出现系统性的测量误差，就会扭曲估计结果。
此外，吴要武老师再次提及到之所以推荐大家采用微观数据，是因为计量经济学里小样本一直是个难题，而微观数据之所以受青映，就是因为其样本大，变异丰富；允许引入更多解释变量（自由度减少），结果稳健：允许采用更高级的方法，比如IV-GMM方法。这些外生变量（IV）经过感兴趣（内生）变量的映射到（结构性方程中的）被解释变量后，变异更小。（IV估计的文氏图-必须是大样本）。如果结果不理想，再尽量避免的前提下，还可以基于事实拷打数据，拷打不是伪造，学术界对拷打数据愿意给予更宽的尺度，但绝不谅解伪造数据。
随后，吴要武老师再次就拷打数据，提到了经验分析的可信性，经验分析的价值在于弄清变量间的因果关系并对数量关系进行准确区分。数据自身不会作因果推断。经济计量学不是变戏法，而是对经济学原理及其推论的科学性，进行严格的检验。他告诫我们，不能过于迷信大样本数据，因为主观故意可以扭曲大样本结果，数据是可以伪造的。与此同时，我们要对数据的有限性，要有充分的认识。我们要知道理论与经验数据，分处在河的两岸，模型设定是将两者联系起来的桥梁。有了模型设定上的细致思考，不仅能避免接打数据，还使经验分析变得可信。
紧接着，吴要武老师与大家分享了阅读文献的技巧。精读为主，争取每个月读透一篇甚至二篇。读透一篇，就掌握了一个类型。看懂一篇优秀文献，就打开了认识世界的一扇新窗子，改变了你的知识存量。从方法上看，经验分析的方法只有有限几种。读透一篇，意味着掌握一种方法。在阅读文献时，吴老师提醒大家，不要过于“尊崇”前人，对前人的尊重和对科学的怀疑要结合起来。同时，读文献时产生的Idea，，要随手记下来，记在页边，也可以记在手边的笔记本上。此外，吴老师说有很多学生在文献学习时，最大的难点是“概念，定义与定理”，没有很好掌握，甚至没听说过，因此我们要打好双基，要做好查漏补缺的准备，才能解决文献中的“拦路虎”。最后，吴老师还给大家分享了一个小技巧，如果想学习一个普通教科书中没有的概念或技术。可以先从网上找到一大堆Lecture，然后淘洗，清除那些不好的讲义，保留下来的，大多数是名校名师的讲义。认真研读。吴老师告诫我们，要学会充分利用时间，时间才是我们最大的资源，不要把时间都用到一件事情上，直到递减规律发生作用；而是将时间分割成小块，每个小块用于不同的工作，以消除递减规律的影响。
最后进行的问答环节中，吴老师对同学们的提问均一一进行了耐心细致的解答，讲座至此圆满结束，感谢吴要武老师的精彩授课！
