以下文章来源于香樟经济学术圈 ，作者蒋鸿宇
2022年9月14日，上海对外经贸大学副教授何晓波博士应邀作为主讲人，为逾200名在线参会者分享了主旨为“工具变量：以发展和劳动经济学为例”的学术讲座。本次讲座由胡惜玥主持并做总结发言。
主讲人介绍
何晓波，阿德莱德大学经济学博士，上海对外经贸大学国际经贸学院经济系副教授。研究方向为劳动经济学、发展经济学、应用微观计量经济学，2016年荣获“上海市高校青年东方学者”称号，曾主持教育部人文社科、国家自然科学基金青年项目等项目。
现担任Journal of Economic Behavior and Organization、World Economy、Agricultural Economics、Journal of Economic Surveys、China Economic Review、Review of Income and Wealth、Industrial Relations和《经济学（季刊）》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》等国际和国内知名学术期刊匿名审稿人，《产业经济评论》执行副主编，香樟经济学术圈上海地区召集人。
文章发表在American Journal of Agricultural Economics、Regional Science and Urban Economics、Economics Letters、China Economic Review、Manchester School、Applied Economics Letters、Asian Population Studies等期刊。
讲座回顾
本次讲座从同质性效应、异质性效应、寻找工具变量三个方面展开。
首先，在介绍了计量经济学在当今经济学研究中的重要性和相关学习书籍后，何老师向同学们阐述了为什么要使用工具变量：即避了免内生性和遗漏变量、测量误差、双向因果等问题。特别是在劳动经济学中，某些模型为横截面数据抑或是模型中某个变量不随时间变化而变化，难以通过差分的方法去除其影响。这时工具变量的优势得以体现：即应用工具变量来识别因果效应。而工具变量的使用需要满足两个理论假设，一是相关性，二是排他性。相关性要求工具变量需要与内生变量相关，即两者协方差不为0；排他性要求工具变量分配类似于随机化实验，独立于潜在结果，即工具变量与其他因素协方差必须为0。其中，何老师也强调，排他性不足是工具变量使用欠佳的主要问题，因为通过枚举法一一驳斥的方式证明排他性不现实，同时在理论机制层面上也很难论证清楚排他性的成立。
随后，何老师以劳动经济学经典文献AK91（Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?）为例，介绍了工具变量的简约式和结构式，以及两阶段最小二乘法（2SLS）的理论推导。同时，在工具变量设置为虚拟变量时，又可以简单地通过Wald estimator方法对方程系数进行估计。最后，何老师也以反驳AK91的文章为例，说明了弱相关性工具变量在理论上的问题来源：即由于排他性难以消除，在弱相关性工具变量中，由于工具变量和内生变量二者协方差过小会导致工具变量的估计量的偏差过大，因此模型计算出的因果效应存在误差。基于弱工具变量在理论上的问题来源，何老师说明了其对AK91分析造成的后果，也进一步地引发同学们探讨AK91中应用的工具变量存在的其他问题，为异质性分析作为铺垫。
异质性效应讲述中，何老师首先讲述了何为异质性：即个体对工具变量有不同的反应，并可以依据个体依据对工具变量的不同反应划分为始终不参加者（Never takers）、始终参加者（Always takers）、依从者（Compliers）、叛逆者（Defiers）4类群体。紧接着，何老师介绍了工具变量外生性假设，以及外生性假设需要满足的独立性（即工具变量类似于完全随机化分配，独立于所有的潜在结果）和排他性（即一旦内生变量取值给定，潜在结果不依赖于工具变量）两个假设。同时，在工具变量满足单调性（即工具变量对个体的影响方向一致）条件下，且第一阶段存在时，工具变量的估计测度可以解释为局部平均处理效应（LATE）：即4类群体中依从者的平均因果效应。如果工具变量存在异质性（即单调性不满足），那么计算得出的因果效应参数会被叛逆者带来的影响所抵消，其被抵消的程度受到叛逆者占总体比例的影响。何老师最后也总结道，当下计量经济学研究论文中越来越多地探讨了谁是文章模型中的依存者，并估计依存者群体的比例大致如何。
在如何寻找工具变量的经验介绍中，何老师介绍了经济学研究中普遍应用的三类思路。一是从历史相关资料中寻找工具变量，寻找理论上不太可能通过其他途径影响其他自变量和误差项的因素，并以国内外相关论文为例，介绍了探寻制度的工具变量的方法。二是从自然气象科学中，寻找与人类经济活动无关的工具变量，并且这类工具变量在环境经济学研究中被普遍使用。三是从地理环境中，寻找可以作为替代的工具变量，同时此类工具变量在区域经济学中被广泛采纳。最后，何老师也提出工具变量的寻找和其合理性论证在某些研究中较为困难，工具变量也不是解决内生性的唯一方法，这时也可以考虑不使用工具变量，而是通过构造一个外生指标的方法来替代内生性变量。或者研究者在模型设计阶段可以通过巧妙的设计避免内生性，如在研究代际传承中，通过观察领养家庭的相关数据，则避免了遗传效应和抚养效应无法剥离的困难。
最后，何老师就弱工具变量的识别、工具变量的适用性、双向因果等学术问题与同学们积极互动，并交流了理论计量文献阅读、学术期刊发表等科研经验。何老师精彩而耐心的讲解得到了与会同学的热烈好评，同学们表示期待有机会与何老师进行进一步的交流与合作。
